Теория Хаоса и ее применимость на финансовых рынках

Кому-то может показаться то, что рассматриваемая теория Хаоса очень далека от всего фондового рынка и валютного трейдинга в особенности. Ведь и в правду, каким образом один из разделов математической науки, в котором разбираются трудные динамические системы нелинейного характера, способен относиться к сфере трейдинга? Но вот ещё как может!

Универсальность нелинейных систем состоит в том, что их поведение заключается в прямой зависимости от стартовых параметров. Однако и конкретные модели не дают возможности предугадать их будущее поведение.

В нашей жизни присутствует большое количество примеров таких систем - турбулентность, биологические популяции, атмосфера, и тому подобное.

Однако, невзирая на собственную непредсказуемость, динамические системы четко подчиняются единственному закону и при необходимости их можно смоделировать. Например, на фондовом рынке спекулянты и инвесторы аналогично имеют дело с кривыми, что поддаются строгому анализу.

Из истории вопроса

Теория Хаоса впервые была использована еще в 19 столетии, однако это были только её начальные шаги. Более основательно за изучение указанной теории взялись Эдвард Лоренс и Бенуа Мандельброт, и случилось это несколько позже – а именно в 20-ом веке. К тому же, Лоуренс в выдвинутой теории старался создать прогноз погоды. И у него это получилось вывести главную причину ее хаотичного изменения – отличающиеся стартовые условия.

Главные инструменты

К главным инструментам теории Хаоса необходимо зачислить фракталы и аттракторы. В чем их смысл? Аттрактором называется то, к чему притягивается система, в какую сторону пытается дойти в конечном результате. Его размер преимущественно считается статистической мерой хаоса в общем. Таким образом, фрактал представляет собой определенную геометрическую фигуру, часть которой все время повторяется. Так что, именно опираясь на это, было выведено одно из главных свойств этого инструмента – самоподобие. Однако присутствует и другое свойство – дробность, которое является математическим показателем меры неправильности определенного фрактала.

Таким образом, данный инструмент является противоположностью хаоса.

Вот только, конкретной математической системы теории Хаоса при изучении рыночных цен не выведено. Соответственно, использовать теорию Хаоса на практике не следует спешить. С другой стороны указанное направление считается одним из наиболее востребованных и заслуживает большого внимания.

Хаотичность рынков

Из практики видно, что большинство современных рынков руководствуется конкретными тенденциями. О чем это говорит? Если посмотреть на кривую на длительном промежутке времени, то четко заметно причину определенного движения. Но и здесь есть свои подводные камни. На рынке постоянно остается свойственный элемент непредсказуемости, что способна внести какая-нибудь катастрофа, политические происшествие либо же работа инсайдеров. Но современная теория Хаоса старается сделать прогноз изменений на рынке учитывая какие-то нейросетевые подходы.

Способность моделирования систем

Профессиональные участники отлично понимают, что рынок работает под воздействием какой-то серьезной системы. Это не странно, так как в нем существует  огромное количество участников (инвесторы, спекулянты, продавцы, покупатели, хеджеры, арбитражеры, и прочие), каждый из них осуществляет свои уникальные задачи. Но некоторые модели способны описать указанную систему, например, волны Эллиота.

Разница в распределении Мандельбротта и нормальном распределении

В реальности распределение стоимости обладает куда большим разбросом, нежели могут предположить большинство участников финансового рынка. Мандельброт полагал, что колебание стоимости имеет неиссякаемую дисперсию. Исходя из этого, любые способы анализа показывают свою неэффективность. Он предложил осуществлять анализ распределения значений цены базируясь исключительно на фрактальном анализе, который зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Заключение

Билл Вильямс (создатель книги «Торговый хаос») считает, что основными частями хаоса являются случайность и системность. По его словам, хаос остается вечным, в сравнении даже со стабильностью, которая только временна. Таким образом, финансовые рынки – это порождение хаоса. По существу, теория Хаоса ставит под вопрос сам фундамент технического анализа.

Любителям различных конкурсов можно предложить открытый конкурс трейдеров от компании Бинариум. У вас есть возможность выиграть суммы до 10000 долларов, условия участия смотрите на сайте.